薛同学2021-06-14 01:02:17
薛同学B选项，VaR(10%) = $0 表示P(loss<0)=10%，即：100天内有10天loss<0。loss<0表示有正收益，即：100天内有10天有正收益。但B选项说 VaR(10%) = $0 indicates a positive dollar return is likely to occur on 90 out of 100 days，100天内有90天有正收益。 B选项不应该是错误的吗？
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Millie2021-06-15 13:48:04
Millie同学你好，VaR衡量的是“损失”，损失和收益是相反的。损失最小=收益最大。
VaR（10%）=$0，是100内有10天最小损失是0，也就是最大收益是0，所以是10天有负收益；
100天内有90天最大损失是0，也就是最小收益是0，所以90天有正收益。
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徐俊杰2022-02-03 15:40:48
徐俊杰其实是这样的，你理解的是这10%是置信水平，但实际上置信水平一般取值较大，像95% 99%，而这里取值比较小，显然是显著性水平，而显著性水平和置信水平是完全相反的两个概念，所以你这里得出的结果刚刚好和选项B相反
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