138****5689回答（1）
Millie2021-06-15 11:56:34
Millie同学你好，这个题的意图是比较delta-normal和delta-gamma法的区别。delta-normal法最大的问题是没有考虑二阶项，而在ATM时二阶项gamma最大，所以在ATM时，用delta-normal法误差最大。
在deep OTM时，delta趋近于0，gamma也趋近于0，此时用delta-normal和用delta-gamma计算出的VaR都趋近于0，差别不大。
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