Mingchen2021-06-14 00:21:07
Mingchen我看了前导课，还是这里不明白为什么是50+C（2 50），前面的那个50*1是怎么来的，下面那个50*3是怎么来的？
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Yvonne2021-06-15 15:48:50
Yvonne同学你好，50+C（2,50）可以看作计算50个公司一共有多少个covariance+variance，50就是50个公司每个公司都有自己的variance，另外50个公司两两之间相互组合一共有C（2,50）种组合方式，也就是有C（2,50）covariance，这里了解一下即可，在21年原版书中已经删除这部分内容。
后面的50*3时因为有3个因子，50个公司。
一个因子变动，会引起50个公司收益率变动。即50次。
所以如果123这三个因子独立，每个因子变动，要进行50次计算。三个因子变动要计算150次。
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为什么要计算50个公司之间的covariance?到APT模型里只计算3个因子之间的covariance?
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这里是为了计算一个股票和另一个股票的相关关系，APT模型中的三个因子是两两相关的，这里要计算两两之间的相关性。这里如果实在理解不了，记住结论就可以了，原版书已经把这部分内容删掉了。
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