吴同学2021-06-11 01:09:33
老师好,如图画框这句话我不是很理解,能否举例解释一下呢?谢谢
回答(1)
Jenny2021-06-11 11:35:40
同学你好,这句话的意思是蒙特卡洛模拟可以解决波动率随时间变化的问题,这个是可以的。举个例子,如果我们用BSM模型算期权价格,那么这个时候波动率假设是恒定的。但实际生活里面,波动率是很难保持稳定,那么就可以通过蒙特卡洛模拟来实现,它本身是重复的模拟,那么就可以把波动率作为一个变量,在每一次模拟的时候把变化考虑进去。
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