吴同学2021-06-11 00:32:10
老师好,此题中视频老师好提到说random movement也是随机游走的意思,然后说随机游走的话就会存在εt-1或者εt。这里我不是很明白。随机游走不是主要跟特征根是否存在单位根以及ADF实验中的γ值有关吗?为什么随机游走会联想到残差项呢?
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Jenny2021-06-11 11:29:34
同学你好,直接说随机游走确实会有点迷惑,这里翻译成随机扰动更加贴切。对于残差项来说,它是一个随机变量,不存在自相关性,也就是不受过去数据的影响。所以它的每一个取值都是随机的,不可预测的。所以一般这类“随机项”“random movement”都可以用来形容残差项。
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谢谢老师,所以就ramdom walk而言可以说是跟残差项没有太大关系的对嘛?
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不能这么说,我前面说的“随机游走会有点迷惑”指的是随机游走实际上是一个随机过程,这里要说的是随机项的意思,举个例子,清蒸的做法和清蒸鱼的区别。随机游走是一连串的轨迹所组成,其中每一次都是随机的。它能用来表示不规则的变动形式,如同一个人酒后乱步,所形成的随机过程记录。从这个角度来说,残差项也符合随机游走的特征。


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