185****0169回答（1）
Adam2021-06-10 17:22:05
Adam同学你好，这个在第四门课时有讲的。
建议先去看一下估值---债券风险---平行移动。
这部分的内容还是比较多的。不是一两句话能说清楚的
久期是衡量债券利率风险的指标。（即研究利率变动对债券价格带来的影响。）
有这么几种分类：麦考利久期，修正久期MD，有效久期，DV01。
其中修正久期应用的最为广泛。
债券价格的变动量=-MD*债券价格*利率的变动量。
DV01=MD*P*0.0001
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