吴同学2021-06-09 17:26:25
吴同学老师好，还是关于unit roots的问题，请问滞后多项式化为特征根Z的检验方法与ADF检验方法之间是什么关系呢？是做完特征根检验方法后再做ADF检验方法吗？还是说这两个方法就是检验是否存在随机游走的两个方法，并没有先后顺序？之所以有这个疑问是因为我看这两个方法都是检验是否存在随机游走，但讲义中给我感觉就好像“先后两实验按顺序做”
回答（1）
Jenny2021-06-09 17:37:23
Jenny同学你好，它们的作用都是类似的，算是两个办法，只不过特征根并不能算检验，它是直接计算出是否有特征跟。而ADF检验是检验差分方程的系数估计量是否等于0，如果等于0才是随机游走，随机游走的话则说明存在单位根。
一般来说统计软件是可以直接做ADF检验的，或者说这个方法更偏“统计性”，所以这个方法用的多一点。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片