天堂之歌

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马同学2021-06-09 09:00:16

我还没懂为什么总的现金流是L-4.75%,就说收L,支4.75%,然后对冲收5.75%是为什么

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回答(1)

Adam2021-06-09 13:37:10

同学你好,
总现金流是:L-4.75%,也就是净收L-4.75%。
(也就可以拆分成:收L,付4.75%) 。
收L,付4.75%,说明净收L-4.75%。。

现在我的现金流是:收浮动,支固定。
想要进行对冲的话,就是要进入互换:支浮动,收固定

这个5.75%是互换的固定利率,是市场报出来的。和选项其实没什么关系



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