简同学2021-06-08 23:20:49
简同学B选项是不是要加一个，必须在K大于当前股价的情况下？
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Millie2021-06-09 10:39:20
Millie同学你好，不用加这个条件。只是问美式看跌期权会不会提前行权，没有问是什么时候。
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如果当前K没有大于股价 美式看跌期权也不会提前行权吧？
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同学你好，是的，如果K＜st，看跌期权价值为0，不会提前行权。
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所以B选项给的条件不够哦
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“It can be optimal”的意思是：它可以是最优的，这句话表达的是可能性。
整个B选项的的意思是：不分红American put提前行权可以是最优的，换句话来讲就是：不分红American put是有可能提前行权的。
提前行权最优的情况就是当k＞st的时候，所以可以把k＞st当成默认条件。
如果要加上K＞st的条件，就应该是“It is optimal to exericise an American put option on a non-dividend-paying stock early, when the excrise price is larger than the price of underlying stock”，这句话表达肯定。
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