GIN2021-06-08 22:47:43
GIN请问老师，习题集869题为什么σ是每天的波动率？
回答（1）
Millie2021-06-09 09:47:57
Millie同学你好，我没太懂你问题的意思。
这个题给的波动率是“annualized return volatility”，是一年的波动率。题目要求的是4倍的每天sigma，所以需要将每年的sigma换成每天的sigma，每天sigma=根号下（1/250）*25%，4-sigma daily就是在每天sigma的基础上乘以4。
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