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Kukiyo2021-06-08 21:49:09

老师请问第14题为什么到计算delta的时候rf，N（d1)*e-rt中r只用外国利率代替而不是rdomestic-rforeign？

回答（1）

Millie2021-06-09 10:20:05

同学你好，遇到汇率option，将外币的利率当成divide yield来处理。也就是外币利率=q。

此题USD是本币，EUR是外币。要求的是一个有dividend的call option delta，等于N(d1)*e^-qt，此时q=r(EUR)=3%

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