Adom2021-06-08 10:41:47
Adom为什么取小于MAR的收益率做标准差就是对基金经理更严格呢？怎么计量的呢？
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Yvonne2021-06-08 11:50:57
Yvonne同学你好，麻烦写一下具体哪个视频哪个时间，谢谢。
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第六个视频2小时23分57秒
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同学你好，老师这里说的是不是对基金经理严格，是它的度量比较严格，但是可以更好的衡量基金经理的业绩，这里sortino ratio是用半方差作为分母，研究的是下行风险，这一比例越高，表明投资组合在承担相同单位下行风险的情况下，能获得的超额收益率也越高，基金经理在逆势中的表现也就越好。
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