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天堂之歌

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GIN2021-06-08 08:31:44

请问老师，习题集823题怎么理解a选项？

回答（1）

Millie2021-06-08 14:12:36

同学你好，在用平方根法则时，假设ρ等于0。

而真实情况是“mean reverting”，也就是ρ小于0。所以真实VaR＜平方根法则VaR。

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