GIN2021-06-08 08:08:38
GIN请问老师，习题集814题怎么做？
回答（1）
Millie2021-06-08 14:18:27
Millie同学你好，这个题和之前那个题是一样的。
只不过814题是“trend”。今天涨明天也涨，或者今天跌明天也跌，才叫做“趋势”，所以此时ρ大于0，真实VaR＞平方根VaR。
（上一个题是均值回归：高于均值会逐渐下降，低于均值会逐渐上升，此时ρ小于0。因为如果ρ大于0，今天涨明天也涨就不会回归均值了）
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