GIN2021-06-08 07:57:52
GIN请问老师，习题集804题为什么不选d？
回答（1）
Millie2021-06-08 14:30:19
Millie同学你好，804题选B，我看你笔记上没有标注，提醒你一下~
这个题问的是：在计算VaR时，下面哪种情况可能出现样本错误问题？
首先，观察到的样本数量越小，越容易出错，所以先排除掉A和C；接下来是比较置信水平。
如果置信水平是99%，说明左尾只有1%；而如果置信水平是95%的话，左尾面积是5%。因为VaR考虑的就是左尾的损失，同样100个数据，如果99%的置信水平只需要1个数据，而95%的置信水平则需要5个数据。因此99%需要的数据少，不准确，出错的概率大。
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