飘同学2021-06-06 23:38:30
飘同学老师，36题考的是r和p的正反向关系吧？有一点不是太明白，前面有个凸性调整公式，说明future价值高于forward的，为什么这里会低呢？是不是那个凸性调整公式只针对欧洲美元期货和FRA的？
回答（1）
Adam2021-06-07 16:51:03
Adam同学你好，对的
你记错了
凸性调整，针对的是利率。当反向关系的是时候：远期利率=期货利率-.......。也就是期货利率高（对应期货价格低），远期利率低（对应远期价格高）
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