Adom2021-06-06 22:38:51
Adom这个例子中的VaR不是在95%的EL+UL吗？可是为什么解释却是概率5%的VaR呢？ 不太明白它整个例子阐述的？
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Yvonne2021-06-07 10:43:09
Yvonne同学你好，VaR的定义是在一定的置信水平下未来某段时间内可能遭受的最大的损失，数值上等于EL+UL，这里的解释没有问题，95%的VaR的意思就是未来的损失在有95%的可能性不会超过VaR值，通常不会用EL+UL来解释VaR值。
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可是图片中算得数值-15.5%不是左边那5%的置信区间得出来的结果吗？这不是我这个VaR图的95%呀，而是5%呢。
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1-95%等于5%，代表的含义就是置信水平为95%时，资产的最大损失不超过-15.5%，等价于过去有5%损失超过-15.5%。
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