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188****36582021-06-05 17:37:46

老师请问 43题中的beta为什么用的是组合beta0.7 而不是 ，Market beta 1呢，CAPM模型难道用的不是市场上的beta风险吗

回答（1）

Yvonne2021-06-07 09:27:05

同学你好，这里要计算的是投资组合的收益率，0.7代表的是投资组合收益率相对于市场组合收益率的敏感程度，所以要用beta等于0.7。

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