Mingchen2021-06-03 16:44:36
Mingchen既然EL+UL=VaR，那么一天内99%的VaR值对应举例的EL=95%，那么UL是不是应该为4%而不是5%？
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Yvonne2021-06-03 16:52:14
Yvonne同学你好，UL不是这样算的，非预期损失是分布上距离预期损失的偏差，因此从通缉学的角度，UL就是标准差的若干倍，这个倍数是由银行对于自身破产概率的预估而确定的，具体的计算公式在后面二级还会讲到，这里只要了解一下即可。EL是一个预期值，类似于均值。不能用EL=95%这样的等式来表示。
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那ppt里的公式是指比如一天内有99%的概率最高损失达到100万，这一百万是有预期和非预期损失的值的和么？这个公式和置信区间有什么关系呢？
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是的，这里的VaR值就是UL+EL，后面在第四门课会学到VaR值的参数法计算公式，就是分位点乘以σ减去均值的绝对值。
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