Kukiyo2021-06-03 14:05:04
Kukiyo请问第29题 excess return of portfolio 为什么不是 E(P)-Rf=beta*(E(M)-Rf) ?换言之，为什么excess return of portfolio还要在多加Rf。
回答（1）
Yvonne2021-06-03 14:10:34
Yvonne同学你好，2.4%并不是Rf，它是alpha，相当于jensen´s alpha。这里老师只是套用了一下CAPM的计算公式，在实际计算E（Rp）的时候，老师并没有在公式中加上Rf。这里得到的E（Rp）是不包含Rf的超额收益率。
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