简同学2021-06-01 18:45:25
简同学Correlation breakdown是用来干嘛的？作用和历史模拟法和蒙特卡洛模拟一样吗？也是用来计算VaR 和ES? Worst case analysis是一种指标用来评估尾部的极端损失，作为VaR指标的一种补充？
回答（1）
Millie2021-06-02 10:02:41
Millie同学你好，correlation breakdown指的是恶劣情况下如金融危机，分散化效果减弱，资产间的相关性增加，是一种现象。
worst case analysi和stress test相似（WCS使用的情景一般会比stress test更恶劣），都可以考虑correlation breakdown，是对VaR的补充。
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