18****112021-05-29 16:03:05
18****11option on futures 期权价值怎么算？公式是什么？
回答（1）
Millie2021-05-31 13:09:43
Millie同学你好，options on futures的价值公式就是图上用红框框起来的公式。
future可以看成是付dividend的stock，dividend yield=risk-free rate。
所以公式中的S0=F0，q=r
举个例子：
The futures price of an asset is USD 20, and the volatility of the futures price is 30%. Calculate the value of a put option to sell futures in three months for USD 22. The risk-free rate is 4%. （过程如图）
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