winry回答（1）
Millie2021-05-31 09:34:04
Millie同学你好，DV01的概念是：收益率变动1bp，债券价格的变化量。
我们算出一开始收益率是8%的价格=$45.6387，然后假设收益率变成7.99%，算出价格=$45.6826。此时收益率正好变动了一个bp，则两个价格差就是DV01，所以DV01=45.6826-45.6387
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