飘同学2021-05-28 00:02:14
飘同学58题最后一步怎么来的
回答（1）
Millie2021-05-28 10:20:45
Millie同学你好，
这个题让求预期损失。预期损失=∣期末价值-期初价值∣，期初价值是1million*10
因为recovery rate为0，也就是说如果违约，全亏。所以如果有期末价值，那就是在都不违约的情况下，此时价值=（1-3%）*（1-3%）*1m*10=9,409,000。
因此，预期损失=1m*10-9,409,000=591,000。
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