飘同学2021-05-27 22:15:13
飘同学老师，为什么gamma和delta都等于0的选项不可以？
回答（1）
Millie2021-05-28 09:43:48
Millie同学你好，delta-normal法需要用到delta的值。如果delta=0，那计算出的结果也是0，delta-normal法就不适合了，相当于本来是个两因素模型，现在变成了单因素。
gamma为0是最好的，因为delta-normal没有考虑gamma，换句话来说就是假设gamma为0。所以如果一个资产gamma=0是正好符合delta-normal的要求，计算出的结果也比较精确。
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