GIN2021-05-27 21:36:47
GIN请问老师，习题集216题，为什么不能用平方根法则求得2天的波动率？
回答（1）
Jenny2021-05-28 11:00:22
Jenny同学你好，因为每天的收益不是独立的，而是有相关性的，所以不能直接乘以根号2。这个题目给了平均的日波动率，所以每天的波动率都是1.6%，也就是σx=σy=16%，他考的其实就是方差公式的应用，所以接下来直接代入公式就可以算了：Variance (X+Y）=SQRT( Variance X+Variance Y +2 cov(x, y))， 其中cov（x，y)=ρσxσy。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片