简同学2021-05-27 21:19:51
简同学我想问一下第11这题，是怎么操作的，这题型和我们练习的不太一样
回答（1）
Adam2021-05-28 16:40:28
Adam同学你好，
这里其实考察的是报价的概念。
bid是机构愿意支出3.2%，收到L。
ask是机构愿意收到3.4%。支出L。
现在这个公司目的是想去借钱（支付浮动利率），请问如何通过固定利率，和机构提供的互换进行合成，从而达到目的呢？
即市场上支出固定利率。进入的互换是：收固定，支浮动。这样一来净现金流就是：支固定。
也就是：支出4.2%，互换（收3.2%，支出L）。
所以净支出L+1%
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就是说这家公司外面市场借到一笔支付固定利率的贷款，然后想要支付一笔浮动利率；于是到机构去申请互换利率，此时机构报价的是支付3.2%，收浮动，那么就是这家公司要给这个机构支付L，收到3.2%（这就是一个互换的过程吗）
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对的
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