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13****282021-05-27 10:04:53

为什么历史模拟法计算中500天99%置信度的expected shortfall 是计算4个损失的平均值而不是5个？

回答（1）

Millie2021-05-27 10:21:45

同学你好，ES是超过VaR的部分的平均数，不包括VaR。

500天99%置信水平，VaR是第5个数，超过VaR的有4个，所以ES是4个数平均。

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