edwin回答（1）
Millie2021-05-27 09:43:15
Millie同学你好，由题目问题可写出delta-normal法计算 option VaR的公式，且因为是“at-the-money”，delta的绝对值等于0.5。
然后我们首先算出标的资产的VaR，所有的条件题目都给了，根据公式带数字即可；
之后再用标的资产的VaR乘上delta的绝对值，就得到option的VaR。具体过程如图
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