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张同学2021-05-25 19:52:50

SML里alpha指的是什么？为什么是在risk free的位置上，这在IR上分子又是什么？

回答（1）

Yvonne2021-05-26 09:23:04

同学你好，上面的线并不是SML线，横坐标是benchmark的超额收益率，纵坐标是投资组合的超额收益率，这里的alpha等于投资组合收益率高于benchmark收益率的部分，相当于超额收益率，IR的分子就是E（Rp）-E（Rb）。

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