张同学2021-05-25 19:31:28
张同学请问这个Treynor ratio的分子为什么不是SML的斜率呀，这个不是相等的吗？分子不是风险溢价吗？
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Yvonne2021-05-26 09:25:41
Yvonne同学你好，CAPM的公式是E（Rp）=Rf+β[E（Rm）-Rf]，SML线的斜率是E（Rm）-Rf。
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那TR的分子怎么算？
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TR的分子就是E（Rp）-Rf，用CAPM模型计算得到E（Rp）就可以算出TR。
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