飘同学2021-05-24 21:13:59
飘同学老师，为什么theta大于0，就是short呢
回答（1）
Millie2021-05-25 09:46:07
Millie同学你好，随着时间的流逝，一般的期权都是在不断贬值的，所以期权的价格和时间是负向相关。站在long的角度，theta＜0。short是long的对手方，所以在short角度，theta＞0。
（虽然有一个特例，但是这个题不需要考虑。大部分情况下只有当题目考查theta的性质且说法很绝对时才考虑特例，比如题目说：任何时候，long position的theta都小于0，那这句话就是不对的）
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