138****56892021-05-24 16:19:17
老师,债券溢价发行的时候,如果到期日上升,则价格下降;折价发行时候,如果到期日下降,则价格上升。这是为什么呢?
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Millie2021-05-24 17:04:05
同学你好,请问是在哪里看到的这句话呀?可以明确一下出处吗?
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老师在解答第九题时候,对DV01是否随期限变动时候说的。
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同学你好,老师对第九题的解答,和你发的句子有一些区别哈,老师说的是:溢价债券,随着时间增加,价格下跌;折价债券,随着时间增加,价格上升。(都是时间增加,或者说是随着时间推移)
这是因为,在到期日债券的价格=面值,溢价债券在发行时价格高于面值,所以整个持有期间价值是不断下跌的,直到到期日跌为面值;
同理,折价债券发行时价格小于面值,整个持有期间价格不断上升,直到到期日涨为面值。


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