飘同学2021-05-23 23:06:27
飘同学老师，请问为什么卖出看涨期权后delta小于0,而卖出看跌期权后大于0呢
回答（1）
Millie2021-05-24 09:18:41
Millie同学你好，call option delta＞0，put option delta＜0；long ＞0，short＜0。可以记忆为：call&long为正，put&short为负。
卖出看涨期权=short call option，一负一正，delta＜0
卖出看跌期权=short put option，一负一负（负负得正），delta＞0。
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老师，买入看涨、卖出看跌，dalte正负也可以从它的期权图形判定吧？
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同学你好，可以的，delta就是期权价值图像的斜率。
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