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天堂之歌

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人同学2021-05-23 12:43:05

17题，当i和k成反比，期货价值不应该是偏低么

回答（1）

Adam2021-05-24 13:40:25

同学你好。
当反比的时候，
期货利率偏高（对应的期货价值偏低），远期利率偏低（对应的远期价值偏高）。

凸性调整的公式，针对的是：利率。

远期利率=期货利率-0.5*sigma方*T*(T+0.25)

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