人同学2021-05-23 12:11:53
人同学13题这类题的意思，是不是就是我先锁定了一年后90天远期产品的利率是5%，然后实际我在一年后按照5%的利率借入10M，同时以6%的利率卖出另一个90天远期产品，最终产生了1%的差额收益？ 另外这算不算套利呢，还是说套利只是远期（或期货）和现货价格之间的对比，这题不涉及？
回答（1）
Adam2021-05-24 13:37:32
Adam同学你好，
1：理解是对的。
就像远期合约收益计算：ST-K一样的道理。
2：这不算套利。
套利针对的是定价不一致，比如市场上的F是一个数。理论上的F是另一个数。不一致才会产生套利
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