卫同学2021-05-23 09:46:46
卫同学这里的call option price用S0－K的贴现，但是行权不是在期末吗？不应该是St－K吗？
回答（1）
Adam2021-05-24 13:27:00
Adam同学你好，是的呀。
我们这里分析的是：0时刻，这个期权费的上下限。
期末收益是ST-K。
这笔收益在现在的价值是：收益的贴现。（ST-K）e^(-rt)=S0-Ke^(-rt).
当然，这只是简单地分析思想，严谨的思路还要通过构造组合的方式进行分析。
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