138****56892021-05-22 18:08:34
138****5689老师，841题的b为什么是对的啊？
回答（1）
Millie2021-05-24 10:51:34
Millie同学你好，历史模拟法计算VaR时，是先根据置信水平算出是第几个数，然后将损失数据从大到小排列去找到这个数。比如100个数据95%置信水平，100*5%=5，此时的VaR就是从大到小排列的第5个数，但是其他的数据根本没用上；
而delta-normal计算VaR时，公式：∣μ-z*σ∣，用到了均值和标准差，而这两个数据都是基于全体数据算出来的，也就说每一个数据都做了贡献。
因此，参数法使用数据有效，而历史模拟法对数据的使用相对无效。
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根据解答，D选项的解释是参数方案没有要求必须为正态分布，但Delta-normal法就是要求为正态分布啊。请再解释下D选项吧。
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同学你好，D选项稍微有点超纲。二级还会继续学习参数法，它并不是一定要求正态分布，其他分布也可以。
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