吴同学2021-05-22 17:29:03
吴同学老师好，请问此处的volatility和前面希腊中vega所对应的volatility是指代同一样东西？既资产收益波动率？
回答（1）
Millie2021-05-24 11:52:20
Millie同学你好，此处的volatility也是资产波动率，但EWMA和GARCH模型大部分是用来估计计算VaR时用的那个volatility，和vega关系不是很大，他们两个一般不会出现在同一个题里。
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收到。一直有点疑惑的是，用EWMA与GARCH模型算出的volatility跟VaR值的计算在算式上是什么关系呢？比方说强化段这里教到计算VaR值的方法就是DeltaNormal & DeltaGamma，但这两个方法的公式中也没看见存在volatility这项。
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同学你好，计算VaR时会用到sigma（σ），这个就是volatility呀。虽然在delta-normal和delta-gamma并没有直接写出来，但是标的资产的VaR是用标的资产的volatility（σ）计算出的。所以确切一点来说，GARCH和EWMA估计的volatility是标的资产的volatility。
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