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天堂之歌

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winry2021-05-22 16:39:20

这里的example2 为什么是0-1.2， 不是1.2-0呢？

回答（1）

Adam2021-05-24 11:54:05

同学你好，
注意这里说的是完全对冲系统性风险。所以目标beta，βT=0.
而最开始的beta=1.2.

根据公式：N=（βT-beta）*现货/期货

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