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138****56892021-05-21 22:59:32

老师，815题用N(d1)算的delta远高于0.5。考试时候，应该用哪个数值呢？

回答（1）

Millie2021-05-24 10:02:16

同学你好，考试一般不会考N(d1)的计算，而且这个题考查的是VaR的计算，所以没有必要用N(d1)计算delta，直接用ATM delta=0.5就可以了。

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