卫同学2021-05-21 22:27:10
卫同学为什么第二个投资组合的非预计损失一定是小于第一个的？ndiversified effect是什么?
回答（1）
Millie2021-05-24 11:08:48
Millie同学你好，非预期损失和资产间的相关性有关系。（由资产组合方差公式可知）
第一个组合只有一个交易对手方，只要对手方违约，损失一定发生，所以相关性是100%；而第二个组合有50个交易对手方，一个违约，剩下全违约的可能性很小，所以第二个组合资产间的相关性＜第一个组合。
diversification就是“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。投资不相关或相关性低的产品，其中一个资产违约，对其他资产造成的影响不大，此时的损失相对小。
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