卫同学2021-05-20 22:24:13
卫同学讲解一下824
回答（1）
Millie2021-05-21 09:33:21
Millie同学你好，具体分析如图
一开始是“serially uncorrelated”，说明相关系数ρ=0，此时可以用平方根法则；后来有“trends”，说明此时ρ＞0，根据公式可知此时的VaR＞原来的VaR。
（有趋势：今天涨明天也涨，今天跌明天也跌，相关系数ρ＞0；如果是均值复归：今天涨明天跌，相关系数ρ＜0）
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