卫同学2021-05-20 22:00:29
卫同学求讲解
回答（1）
Millie2021-05-21 09:45:08
Millie同学你好，
首先，题目问的是“linear derivative”，期权是非线性的，所以先排除掉BD。
我们在计算线性衍生品VaR时用的delta-normal法，要先求出标的资产的VaR，然后用一阶导数（delta）映射到衍生品上，公式为VaR=∣Delta*VaR(标的资产)∣，所以是标的资产的VaR乘上delta，选A。
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