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memories2021-05-19 20:11:05

是否有套利机会不是应该比较实际价格和理论价格吗，跟trynor ratio有什么关系呢？

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回答（1）

Yvonne2021-05-20 09:35:16

同学你好，题目中说了投资组合是well-diversified，也就是说都是充分分散化的投资组合，而treynor ratio适用于评价充分分散化的投资组合。因此可以通过treynor ratio判断它们是否都位于SML线上。

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