师同学
回答（1）
Millie2021-05-18 09:37:45
Millie同学你好，对的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这个题的b选项为什么不对呀？是因为想对冲delta 和gamma，不能用期货吗？
- 追答
-
同学你好，原资产是期权，期权是非线性的，用future对冲只能对冲掉小幅波动，也就是用future可以对冲掉delta；而当标的资产大幅波动时，非线性的特征会很明显，此时需要考虑二阶项gamma对冲。（gamma对冲需要期权，future不行）。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片