138****56892021-05-17 19:07:38
138****5689老师，623题的解题有误吧？而且选项中也没有正确答案啊。我计算的价格是11.38。
回答（1）
Millie2021-05-18 09:23:13
Millie同学你好，具体步骤如图
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
为什么只是用三个月的期权算价格呢？应该用六个月的期权算啊。
- 追答
-
同学你好，括号里的数字是此时期权的价值，也就是3个月分叉下括号里的数字是6个月节点价值的折现。
23.092=[36.724*p+10*（1-p）]e^（-0.03*0.25）
用最后节点折现也可以，但是涉及到小数位保留的问题，可能计算出的结果有点差别。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片