GIN2021-05-17 12:53:39
GIN请问老师，习题集87题，答案用的是什么公式？感觉课上没有提过？
回答（1）
Yvonne2021-05-17 17:39:59
Yvonne同学你好，根据题目条件已知SML线的斜率是0.06，而SML线横坐标是β，所以对应的斜率就是E（Rm）-Rf，也就是说市场的超额收益率等于0.06，而本题要计算Treynor ratio，分母β已知，Rf已知，现在只要求出E（Rp）就可以了。因为存在alpha，所以E（Rp）并不直接等于CAPM公式计算的收益率，而是需要用jensen´s alpha公式来计算，就可以得到E（Rp）。
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Treynor measure=TR?nSharpe measure=SR?
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是的。
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