飘同学2021-05-16 17:44:52
飘同学老师为什么yt的方差是t倍的斯格玛平方？
回答（1）
Jenny2021-05-17 14:17:15
Jenny同学你好，这里的yt是随机游走，yt=y0+∑ ε；因为y0实常数，所以它的方差为0. 所以yt的方差主要取决于ε。残差项的方差是sigma方，yt相当于t个残差项的加总，而残差项之间没有序列自相关，所以yt的方差就相当于t个残差项的方差，也就是t*sigma方。
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