胡同学2021-05-16 15:47:36
胡同学老师好，我发现很多都不需要distribution的假设，比如historical simulation对于标的资产是没有假设的，能不能解释一下哪些是需要的哪些是不需要的？
回答（1）
Millie2021-05-17 09:29:42
Millie同学你好，part 4目前接触到的模型，一般来说，参数法会假设资产损益服从正态分布；而非参数法只需利用市场的真实数据，无需正态假设。
计算VaR的参数法如：delta-normal；计算波动率的参数法如：EWMA、GARCH，都需要正态假设；
非参数法如：历史模拟法、多维密度估计法，均不需要正态假设
而蒙特卡洛模拟：假设分布（任意一种分布即可）
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